✍ Моя страница ВКонтакте | ✉ elib@studresearsh.ru | ☎ 89272083588 | Viber | WhatsApp

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОНЛАЙН

библиотекарь поможет подобрать и оформить список литературы, сделать сноску, правильно сослаться на источник и оформить ссылку по ГОСТу

Эффективность банковских продуктов

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. чистая ссудная задолженность ПАО «НАШ» Банк увеличилась на 28,45% или 478838 млн. руб. и составила 2162160 млн. руб.

Эффективность банковских продуктов

В таблице 16 представлен анализ структуры кредитных вложений и доля просроченной ссудной задолженности физических лиц за 2018-2019 гг.

Заказать проведение анализа предприятия ОНЛАЙН ЗДЕСЬ

Таблица 16 – Анализ структуры продуктов автокредитования и доля
просроченной ссудной задолженности ПАО «НАШ» Банк в 2018-2019 гг.


Показатель

2018

2019

Изменение

Чистая ссудная задолженность всего (ЧСЗ), всего, млн. руб.,
в том числе:

168332

216216

22,14%

ЧСЗ по автокредитам, млн. руб.

10223

8648

-15,4%

Удельный вес ЧСЗ по автокредитам в общей сумме чистой ссудной задолженности

6,1%

4,0%

-2,1%

Просроченная ссудная задолженность (ПСЗ), всего, млн. руб.,
в том числе:

13059

22056

68,9%

ПСЗ по автокредитам, млн. руб.

1227

1264

1,0%

Доля ПСЗ по автокредитам в общей сумме ПСЗ (%)

9,4%

5,7%

-3,7%

Удельный вес ПСЗ по автокредитам в общей сумме ЧСЗ

0,7%

0,6%

-0,1%

Удельный вес чистой ссудной задолженности по автокредитам в общей сумме ссудной задолженности ПАО «НАШ» Банк составляет 4,0%, при этом он снизился с 6,1% в 2018 г. до 4,0% в 2019 г. С 2018 г. чистая ссудная задолженность по автокредитам снизилась на 1575 млн. руб. (или на 15,4%).

Оценка эффективности банковских продуктов

В структуре ссудной задолженности банка в течение всего анализируемого периода имеется просроченная задолженность. Просроченная ссудная задолженность по автокредитам в 2019 г. составила 1264 млн. руб., что на 1,0% выше, чем в 2018 г. Удельный вес автокредитов в объеме их ссудной задолженности снизился с 9,4% в 2018 г. до 5,7% в 2019 г. По данным показателям можно сделать вывод, что банк прикладывает большие усилий по взысканию просроченной задолженности с по потребительским кредитам и несколько ослабил контроль за выплатами по автокредитам, также данная тенденция обуславливается общим снижением объемов предоставления продуктов автокредитования в ПАО «НАШ» Банк.

Проведем анализ качества и доходности кредитного портфеля продуктов автокредитования в ПАО «НАШ» Банк.

Заказать проведение анализа предприятия ОНЛАЙН ЗДЕСЬ

Произведем расчет доли чистой ссудной задолженности по автокредитам в активе баланса банка (формула 1). В таблице 17 представлен расчет доли чистой ссудной задолженности по автокредитам в активе ПАО «НАШ» Банк за 2018-2019 гг.

Таблица 17 – Расчет доли чистой ссудной задолженности по автокредитам
в активе ПАО «НАШ» Банк в 2018-2019 гг.


Показатель

2018

2019

Чистая ссудная задолженность по автокредитам, млн. руб.

10223

8648

Активы, млн. руб.

202949

273667

Доля автокредитов в активе баланса банка, %

5,04

3,16

Данное соотношение характеризует эффективность продуктов автокредитования и показывает размер остатков ссудных активов за вычетом резервов, приходящихся на 1 руб. совокупных активов. Таким образом, в 2019 г. эффективность автокредитов в ПАО «НАШ» Банк составляла 3,16%. Данный показатель уменьшился с 2018 г. на 1,88%, т.е. снизилась и активность банка по предоставлению автокредитов.

Эффективность банковских продуктов и услуг

Проведем анализ величины вложений в продукты автокредитования и оценка динамики в 2019 г. (формула 2).


Данный показатель < 100% и равен 84,6%. Это говорит о том, что деятельность банка оценивается отрицательно, так как это свидетельствует о снижении объема кредитного портфеля по продуктом автокредитования.

Произведем расчет коэффициента «агрессивности-осторожности» на основе формулы 3. В таблице 18 представлен расчет коэффициента «агрессивности-осторожности» ПАО «НАШ» Банк за 2018-2019 гг.

Таблица 18 – Расчет коэффициента «агрессивности-осторожности»
ПАО «НАШ» Банк  за 2018-2019 гг.


Показатель

2018

2019

Чистая ссудная задолженность по автокредитам, млн. руб.

10223

8648

Привлеченные средства (вклады) физ. лиц, млн. руб.

133877

152450

Коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики банка (%)

7,6

5,7

Этот показатель определяет направленность кредитной политики банка. Так как коэффициент «агрессивности-осторожности» больше доли автокредитов в активе баланса и равен 5,7% в 2019 г., то можно утверждать, что кредитная политика банка характеризуется как «агрессивная». С 2018 г. этот показатель снизился на 1,9%. Это свидетельствует о том, что у ПАО «НАШ» Банк отсутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков по продуктам автокредитования.

Осуществим расчет коэффициента соотношения чистой ссудной задолженности по продуктам автокредитования и собственных средств банка (формула 4). В таблице 19 представлен расчет коэффициента соотношения чистой ссудной задолженности по автокредитам и собственных средств ПАО «НАШ» Банк за 2018-2019 гг.

Таблица 19 – Расчет коэффициента соотношения чистой ссудной
задолженности по автокредитам и собственных средств
ПАО «НАШ» Банк за 2018-2019 гг.


Показатель

2018

2019

Чистая ссудная задолженность по автокредитам, млн. руб.

10223

8648

Собственные средства банка, млн. руб.

13850

17658

Коэффициент соотношения вложений в продукты автокредитования и собственных средств банка (%)

73,8

49,0

Этот показатель отражает степень рискованности кредитной политики банка по продуктам автокредитования. В ПАО «НАШ» Банк данный коэффициент в 2019 г. равен 49,0%, что на 24,8% меньше, чем в 2018 г. Таким образом, банк стал проводить менее рискованную кредитную политику в отношении продуктов автокредитования.

Эффективность внедрения банковского продукта

Для оценивания эффективности кредитной политики по продуктам автокредитования банка рассчитаем коэффициент чистой доходности по автокредитам ПАО «НАШ» Банк (формула 5).

Заказать проведение анализа предприятия ОНЛАЙН ЗДЕСЬ

В таблице 20 представлен расчет коэффициента чистой доходности кредитного портфеля по продуктам автокредитования ПАО «НАШ» Банк за 2018-2019 гг.

Таблица 20 – Расчет коэффициента чистой доходности кредитного портфеля по продуктам автокредитования в ПАО «НАШ» Банк за 2018-2019 гг.


Показатель

2018

2019

Проценты, полученные по предоставленным автокредитам клиентов, млн. руб.

1852

1754

Проценты, уплаченные по привлеченным средствам клиентов для выдачи автокредитов, млн. руб.

762

654

Коэффициент чистой доходности кредитного портфеля по продуктам автокредитования

2,43

2,68

Коэффициент чистой доходности кредитного портфеля по продуктам автокредитования ПАО «НАШ» Банк определяет чистый доход, полученный на единицу активов, вложенных в автокредиты, за анализируемый период. Таким образом, в 2019 г. было получено 2,68 руб. за единицу активов, вложенных в автокредиты, что на 0,25 руб. больше, чем в предыдущем году.
Далее рассчитаем коэффициент кредитных операций по автокредитам ПАО «НАШ» Банк (формула 6).

В таблице 21 представлен расчет коэффициента эффективности кредитных операций ПАО «НАШ» Банк за 2018-2019 гг.

Таблица 21 – Расчет коэффициента эффективности кредитных операций
ПАО «НАШ» Банк за 2018-2019 гг.


Показатель

2018

2019

Чистая прибыль, млн. руб.

2072

2808

Чистая ссудная задолженность по автокредитам, млн. руб.

10223

8648

Коэффициент эффективности кредитных операций банка (%)

20,3

32,5

Этот коэффициент показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль чистой ссудной задолженности физических лиц банка, отражая эффективность предоставляемых банком кредитов. Расчеты показали, что в 2019 г. на 1 руб. кредитных вложений ПАО «НАШ» Банк приходилось 32,5% чистой прибыли, что на 12,2% больше, чем в 2018 г.

Анализ экономической эффективности продуктов автокредитования ПАО «НАШ» Банк показал, что для повышения рентабельности автокредитов банку необходимо принять ряд мер:

1. Разработка индивидуальных условий работы с клиентами, базирующихся на объективных параметрах. Для определения порядка двухстороннего взаимодействия ПАО «НАШ» Банк с клиентом банка, заинтересованном в получении автокредита с выходом на индивидуальное взаимодействие наиболее оптимальным является применение теории игр.

2. Повышение экономической рентабельности за счет оптимизации структуры портфеля по автокредитам.

Требования, которым эта процедура должна соответствовать: руководство ПАО «НАШ» Банк приняло решение, что общий объем продуктов автокредитования, запланированных к размещению в 2020 году, должен составить 11000 млн руб. Причем из всей этой суммы с учетом оценки рисков планируемого периода и структуры пассивов ПАО «НАШ» Банк — не более 50% должны приходиться на кредиты НАШ — Максимум, не более 30% — на кредиты НАШ — Максимум на подержанный автомобиль, но менее 20% — на кредиты Льготный. Кроме того, чистая ссудная задолженность по всему портфелю автокредитов не должна превышать 3,5% от всех выданных кредитов, а средневзвешенный срок кредитования должен быть не более 365 дней, что обусловлено временной структурой пассивов банка.

Расчет эффективности нового банковского продукта

Построим математическую модель кредитного портфеля ПАО «НАШ» Банк. В зависимости от обеспечения банк должен представлять 3 вида кредитных программ (Автолайт, Автостандарт и Автоэкспресс). В ходе анализа были использованы и модифицированы соответствующие уровни объема денежных средств X1, X2, Х3 (млн руб.), выделенных на автокредиты.

Заказать проведение анализа предприятия ОНЛАЙН ЗДЕСЬ

На основании данных ограничений задача оптимизации сводится к максимизации прибыли, то есть к увеличению годового процентного дохода от выданных продуктов автокредитования.
Уравнение максимизации доходности (I) по автокредитному портфелю ПАО «НАШ» Банк имеет следующий вид:

(7)
Требования, накладываемые банком, имеют следующие ограничения: общая сумма фактически выданных кредитов должна быть равна запланированной сумме, равной 110000 млн руб.:

(8)
Сумма каждой категории автокредитов должна быть неотрицательной:

(9)
Общая сумма кредитов категории НАШ — Максимум должна быть не более 50% от всего портфеля:

млн. руб.                             (10)
Общая сумма кредитов категории НАШ — Максимум на подержанный автомобиль должна быть не более 30% от всего портфеля:

млн. руб.                             (11)
Общая сумма кредитов категории Льготный должна быть не более 20% от всего портфеля:

млн. руб.                             (12)
Чистая ссудная задолженность по всему портфелю автокредитов должна быть не более 3,5%. Соответственно, ограничение будет иметь вид:

млн. руб.                      (13)

В результате реализации предложенных мероприятий экономическая эффективность банковских продуктов автокредитования ПАО «НАШ» Банк в 2020 г. станет выше, что подтверждается данными, приведенными в таблице 22.

Таблица 22 – Экономический эффект от предложенных мероприятий
по продуктам автокредитования в ПАО «НАШ» Банк


Показатель

2019

2020
(план)

Экономический эффект

Сумма автокредитов, млн. руб.

9608

11000

1392

Удельный вес автокредитов в кредитном портфеле, %

6,75

7,34

0,59

Ссудная задолженность по автокредитам в портфеле кредитов, %

6,07

3,50

-2,57

Средний процент по автокредитам

18,26

19,59

1,33

Процентный доход по автокредитам, млн. руб.

1754

2154

400

На рисунке 7 отразим основные показатели эффективности банковских продуктов автокредитования в ПАО «НАШ» Банк в 2020 г.

Рисунок 7 – Экономический эффект от рекомендаций по повышению экономической эффективности продуктов автокредитования в ПАО «НАШ» Банк в 2020 г., %

В 2019 г. средний процент по предоставленным автокредитам в ПАО «НАШ» Банк составил 18,26%, при этом чистая ссудная задолженность по автокредитам была 6,07%, в 2020 г. средний процент по автокредитам составит 19,59%, а чистая ссудная задолженности снизится до 3,5%

Таким образом, для повышения экономической эффективности продуктов автокредитования ПАО «НАШ» Банк необходимо принять ряд мер:

1. Разработка индивидуальных условий работы с клиентами, базирующихся на объективных параметрах;

2. Повышение экономической рентабельности за счет оптимизации структуры портфеля по автокредитам.

Заказать проведение анализа предприятия ОНЛАЙН ЗДЕСЬ

За счет предложенных мероприятий в ПАО «НАШ» Банк в 2020 г. планируется выдать кредитов в общей сумме на 150000 млн. руб., доля автокредитов составит — 7,34% против 6,75% в 2019 г., то есть прирост продуктов автокредитования в банке в структуре кредитного портфеля составит 0,93% или 1392 млн. руб.

За счет индивидуального подхода к выдаче автокредитов и оптимизации кредитного портфеля по продуктам автокредитования в ПАО «НАШ» Банк средний процент по предоставленным автокредитам составит 19,59%, что выше уровня 2019 г. на 1,33%, а чистая ссудная задолженность будет на уровне 3,5% или 385 млн. руб.

При этом процентный доход по выданным автокредитам в 2020 г. составит 2154 млн. руб., что выше уровня 2019 г. на 400 млн руб. или 18,6%.

ПОИСК по сайту СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОНЛАЙН

© Список литературы онлайн, 2009-2019
Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Геннадьевич
ОГРНИП 309631203300034


Положение об обработке персональных данных
Согласие на обработку персональных данных